基金长线持仓个股、以及参与长线持仓基金的特征分析

基金长线增仓个股、以及参与其中长线增仓基金的特征分析。从基金长线增仓的个股可以看出，近10年绝大多数个股被持续所持的次数在10次以下，少数个股超过2100次，平均达被持续所持时长在5至7个报告期间的，已达被持续加仓所持次数最少的行业分别为为医药生物、食品饮料、银行；从基金的长线增仓情况可以看出，近3年主动型基金的平均达长线增仓次数约为9.4次，平均达长线增仓时长约为6.0个报告期。

从历史长线增仓出发到达，构建指标度量基金长线增仓个人偏好以及投资中能力。

基于用户基金历史上的长线增仓，我们构建指标度量基金的长线增仓个人偏好以及投资中能力。其中，长线增仓个人偏好包括基金历史长线增仓的次数以及时长；而投资中能力包括基金历史长线增仓的个股在所持之前较为于市场、行业的超额收益情况，以及在所持之前因为增仓权重改变所带给的收益。经统计，无论从近3年但是近5年的时段可以看出，整体上基金的长线增仓个股来说基金业绩均能够产生正朝的贡献。

跟据历史长线增仓胜率优选产品基金，近3年组合一均跑赢整体平均水平。

信息综合需要考虑长线增仓指标与基金收益的相关性、以及分档后基金组合一收益的单调性，长期可以看出基金长线增仓较为于市场、行业的胜率指标来说基金收益的很大影响更为显著地。经测算，历史3年长线增仓较为于市场、行业的胜率最低的10只基金所构建的基金组合一在17年、18年、及19年的10个月均跑赢了全体平均水平。

核心假定风险：本文中采用传统的数据均为历史数据，因此模型以及基于用户模型可以得到的有关结论并不能够完完全全精确地刻画现实环境以及分析预测将来。